百亿量化私募“军备竞赛”降温?5家机构11月新产品归零

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头部量化私募幻方宣布全面“封盘谢客”,再度引发市场对于量化行业发展态势的关注。

今年量化私募持续受到资金追捧,行业规模增长迅速,头部机构屡受规模和收益波动困扰,一些公司最终选择暂停投资者申购控制规模。年内有多家百亿私募宣布部分和全面“封盘”。

有的机构在调整一段时间后又“开盘迎客”,可见量化私募交易股市、期市热情依然很高。《华夏时报》记者从渠道人士处获悉,一家今年第三季度宣布全面“封盘”的百亿量化私募公司目前已恢复了产品申购,另一家10月全面封盘的百亿私募,计划于12月初前后恢复产品申购。

不过,从新产品备案维度看,百亿量化私募近期“军备”步伐似乎有所放缓。私募排排网数据显示,进入11月份以来,百亿量化私募新增备案基金数量急剧下滑,截至18日,仅有138只新基金备案。

5家机构零“军备”

私募排排网数据显示,截至11月18日,26家百亿量化私募今年以来共计新备案3448只私募基金,其中,排名第一的灵均高达429只,九坤、明泓、启林、衍复分列其后,第六名幻方为200只,天演174只,鸣石93只。

A股二级市场在第三季度上演了年内交投小 *** ,日内交易额连续破万亿时间刷新历史记录,最高时曾在9月1日单日突破了1.7万亿元。

二级市场交易火爆的一大行业背景是,公募和私募基金等机构的产品发行持续火热,机构投资者弹药充足。

从私募市场看,根据私募排排网数据,截至10月底,私募证券投资基金的总规模已突破6万亿元大关,私募证券投资基金管理人突破了9000家。

不过,从10月开始,股、期两个市场的交投开始降温,行业轮动变化加快,一批前期表现优异的机构产品,收益开始出现大幅回撤,公募年内翻倍基上演“一日游”,收益排名靠前的量化私募产品波动加大,考验投资者耐心。

对于股票量化策略的收益回撤,分析师于婧、张剑辉指出,从全行业层面来看,可能主要受四方面因素影响。一是市场成交量高位大幅回落导致中高频量价类策略收益下滑;二是行业轮动加剧、大小盘行情切换频繁导致量化策略适应性下降;三是近期股指期货贴水大幅收敛且波动加剧,使对冲类产品雪上加霜;四是新股发行频频破发,产品打新收益减弱。

在这样的背景下,头部量化私募前期“高歌猛进”的势头似乎有些降温,备案基金数量大幅下降。

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私募排排网数据显示,今年前10个月,26家百亿量化私募机构共计备案了3310只基金,月均备案331只,但11月份,截至18日,仅有138只新产品备案。

其中,5家机构备案数为零,它们分别是幻方、天演、鸣石、申毅、九章。

你封盘来我开盘

幻方“军备”降温的背后,是其已全面“封盘谢客”。

11月15日,幻方称,即日起暂停旗下所有资管产品的申购(含追加),前期已预约客户需要于12月2日(含当日)前完成申购,已有产品的固定开放日赎回业务不受影响。

一位幻方产品销售线的工作人员向《华夏时报》记者表示,暂停申购,只是公司为了控制规模,为现有投资者的超额收益负责,与其他原因无关,目前无法预测恢复申购的时间表。

幻方10月份的整体收益率为负。私募排排网统计的数据显示,截至10月底,幻方运行产品501只,近一个月整体收益率为-1.96%,年内整体收益率15.24%。

单只产品上看,近期收益也有不小程度的回撤。数据显示,其代表产品之一“幻方中证500量化多策略13号”9月1日至11月16日的区间收益-8.81%,年内收益66%。

天演今年三季度也曾为了控制规模暂停旗下所有产品的申购。不过,一位接近该公司市场渠道的人士近日向《华夏时报》记者表示,目前天演已恢复投资者申购。

该公司10月份也面对了大幅回撤。私募排排网数据显示,截至10月底,天演运行的275只产品近一个月整体收益-1.96%,年内整体收益29.47%。

鸣石今年10月份因为爆发了公司控制权之争而暂停了产品申购。一位接近鸣石的人士近日向《华夏时报》记者表示,公司有望在12月份恢复申购。

这似乎意味着,幻方的“封盘”,目前还只是个别现象。

但百亿量化私募11月产品备案整体降温,的确反映了行业一些普遍现象。比如,国金证券分析师于婧、张剑辉认为,近期股票量化策略回撤,与量化行业整体规模的迅速扩张带来策略拥挤度提升也有一定关系。

此外,还有业内人士猜测,备案数减少可能与一些基金备案周期变长有关。此前曾有消息称,有头部量化机构的产品被移出快速备案通道,而这可能导致新基金从成立到获得备案的时间周期变长。不过,该消息并未得到基金业协会的证实。

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